← все инструменты
ТЕКУЩЕЕ СОСТОЯНИЕ
Загрузка данных
Выполняется запрос к внешним источникам. Статус каждого источника отображается в разделе «Источники данных».
СОСТОЯНИЯ ИНДИКАТОРА
Нейтральноекомпозитный индекс ниже порога
Жёлтоеиндекс не ниже порога: структурные условия, исторически предшествующие вершинам
Красноеподтверждённая фаза распределения — модуль B, не активен
КОМПОЗИТНЫЙ ИНДЕКС · ШКАЛА 0–100
Композитный индекс — среднее трёх компонентов, каждый выражен историческим перцентилем (0–100).
Порог 70.9 соответствует 15% наиболее высоких значений индекса за период наблюдения (2001 — наст. время).
Компоненты индекса
Каждый компонент — исторический перцентиль показателя: 0 — минимум, 100 — максимум за окно наблюдения. Значения 85 и выше соответствуют историческим экстремумам.
КОМПОНЕНТОПРЕДЕЛЕНИЕПЕРЦЕНТИЛЬ 0–100ЗНАЧЕНИЕ
деления на шкалах: 60 — повышенный уровень · 85 — экстремум
Модуль подтверждения — Блок B
Фаза распределенияНЕ АКТИВЕН
Модуль фиксирует переход из структурного режима в подтверждённую фазу распределения (красное состояние).
Для активации требуются источники данных B1 (широта рынка) и B3 (коэффициенты put/call).
B1 · широта рынканет данных
B3 · put/callнет данных
B4 · VIX / SKEWготов
B5 · кредитный спредготов
B6 · ценовой триггерготов
B2 · короткие продажичастично
Источники данных
РЯДПРОВАЙДЕРЧАСТОТАЛАГ ПУБЛИКАЦИИСТАТУС
A1 · Маржинальный долг
FRED · Z.1 Financial Accounts
квартал~10 недель
—
A2 · Аллокация домохозяйств
FRED · Z.1 Financial Accounts
квартал~10 недель
—
A4 · Финансовые условия
FRED · DFII10, WALCL, TGA, RRP
день / неделя1–7 дней
—
Методология и ограничения
Индикатор классифицирует структурный режим рынка по трём медленным компонентам (маржинальное кредитование, аллокация домохозяйств в акции, финансовые условия) и не предназначен для выбора момента сделки. Класс покрытия — эндогенные вершины с фазой распределения; внешние шоки не входят в область применения.
Известные ограничения текущей версии: жёлтое состояние на интервале 2020 — наст. время частично отражает особенности эпохи, а не близость вершины (концентрация срабатываний зафиксирована в конфигурации); история компонента A1 начинается с 1997 года, поэтому эпизод 2000 года полным составом не покрывается; модуль подтверждения (Блок B) не активен до подключения источников B1 и B3.
Материалы страницы носят информационно-аналитический характер и не являются инвестиционной рекомендацией. Расчёт выполняется в браузере по открытым данным; методология и параметры зафиксированы в спецификации v1.4.1.